Mettete i cantuccini in un sacchetto di plastica alimentare, pestateli in modo da ridurli in briciole grossolane.
In un pentolino mettete lo zucchero, unite 100 ml di acqua e cuocete finché lo sciroppo avrà raggiunto i 120 °C.
Nel frattempo inserite i tuorli in una planetaria, miscelateli qualche secondo azionando la frusta elettrica, e versate a filo lo sciroppo caldo a velocità media. Continuate a montare, alzando leggermente la velocità, finché il composto sarà raffreddato, gonfio e spumoso. Incorporate i cantuccini sbriciolati e il Marsala.
Montate la panna e incorporatela delicatamente al composto di tuorli. Trasferite il tutto in uno stampo rettangolare e ponete in congelatore a rassodare per 5-6 ore. Diluite la marmellata di arance rosse con 1-2 cucchiai di acqua.
Tagliate qualche fetta di arancia e riducetela a spicchi. Sformate il semifreddo e disponetelo su un piatto da portata. Decorate con la salsa di arance rosse, qualche fetta di arancia, i cantuccini e alcune foglie di menta. Servite immediatamente.